Индикатор Envelopes

Трендовый индикатор Ichimoku Kinko Hyo («график равновесия»), в свое время разработанный аналитиком Ишимоку Санждином (настоящее имя Гоичи Хосода), изначально являлся частью свечного анализа. Однако умение инструмента четко показывать уровни входа на рынок, а также уровни установки стопов и лимитов, позволило выделить его в качестве самостоятельного индикатора для технического анализа. Ichimoku Kinko Hyo дает отличные сигналы в тренде и вполне приемлемые в боковом движении.

Графически индикатор Ишимоку представляет собой совокупность нескольких кривых (Tenkan-sen, Kijun-sen, Chinkou-Span, Senkou-Span A, Senkou-Span B), область между двумя из которых заштриховывается (Senkou-Span A и Senkou-Span B), обозначая тем самым «облако Ишимоку». Для заключения сделок по валютным парам необходимо внимательно следить за поведением всех компонентов инструмента и их взаимодействием друг с другом и ценовым графиком.

Линии Ichimoku Tenkan-sen и Kijun-sen Индиктора Ишимоку

Разворотная линия Tenkan-sen (Тенкан-Сен) отражает краткосрочное направление рыночной тенденции, определенное по среднему значению от ценового максимума и минимума за длительный период:
Tenkan-sen = (Max(High,N) + Min(Low,N))/2,
где: Max (High,N) — самый большой максимум за N-й период;
Min(Low,N) — самый большой минимум за N-й период;
N — число исследуемых интервалов (обычно устанавливается 9 дней — полторы рабочие недели).

Основная линия Kijun-sen (Киджун-Сен) является проекцией долгосрочного рыночного движения, рассчитываемого по второму временному интервалу (обычно 26 периодов — по числу рабочих дней в месяц в Японии):
Kijun-sen = (Max(High,M) + Min(Low,M))/2,
где M — количество периодов.

Пересечение разворотной и основной линий внутри «облака Ишимоку» является сигналом на заключение сделки. Так, переход Tenkan-sen снизу вверх через Kijun-sen должен рассматриваться как возможность покупки, а пересечение сверху вниз — возможность продажи. Поскольку этот сигнал индикатора Ишимоку относится к числу слабых, то вход вверх рекомендуется осуществлять только при нахождении цены у нижней границы рассматриваемого облака, и наоборот.

Кроме того, линии демонстрируют направление краткосрочной и долгосрочной тенденций соответственно. Если ценовой график находится в пределах «облака Ichimoku», а Тенкан-сен (или Киджун-Сен) направлена вверх, то можно говорить о восходящем рыночном тренде, если вниз — о нисходящем. Если же линии движутся параллельно временной оси, то рынок находится в состоянии флэта и колебания цен незначительны. Согласно стратегии индикатора Ишимоку, разворот одной из линий вверх — сигнал на покупку, вниз — на продажу. Разворот обеих линий увеличивает силу сигнала.

Линия Ichimoku Chinkou-Span и «облако Ишимоку»

Запаздывающая линия Chinkou-Span (Чинкоу-Спен), сдвинутая на величину второго временного интервала, проходит по уровням цен закрытия:
Chinkou-Span = Текущий Close, сдвинутый на M интервалов назад,
где Close — цена закрытия.
Опережающая линия Senkou-Span A демонстрирует сдвинутую на величину М середину интервала между Tenkan-sen и Kijun-sen и выступает в качестве верхней границы «облака Ишимоку». Senkou-Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen), сдвинутый на M интервалов вперед.
Опережающая линия Senkou-Span B (Сенкой-Спан B) — среднее значение между ценовыми максимумами и минимумами, определенное за третий временной интервал. Является нижней границей «облака Ишимоку».
Senkou-Span B = (Max(High,Z) + Min(Low,Z))/2, сдвинутый на M интервалов вперед,
где Z — число периодов (обычно устанавливается значение 52 по числу недель в году).
Линии Ichimoku Senkou-Span A и Senkou-Span В в диапазоне, охватываемом «облаком», образуют линии поддержки и сопротивления. Когда ценовой график находится под «облаком», то его нижняя граница (Сенкоу-Спен B) выполняет функцию первого сопротивления, верхняя (Сенкоу-Спен А) — второго сопротивления. Если же рынок находится над «облаком», то первой поддержкой служит Senkou-Span A, в то время как второй — Senkou-Span В.

Значения N, M, Z, указанные выше, подходят для долгосрочной торговли на недельных и дневных таймфреймах. Чтобы успешно применять Ichimoku Kinko Hyo в краткосрочной торговле число периодов необходимо изменять по следующему правилу: графики от 15 минут до часа — N15, M60, Z120; графики от часа до дня — N12, M24, Z120.

Помимо уже обозначенных сигналов, предоставляемых Ichimoku Kinko Hyo стоит отметить следующие:

• пересечение Senkou-Span В ценового графика сверху вниз открывает возможности для продажи, снизу вверх — покупки. Значение сигнала увеличивается, если рынок выходит за границы «облака».
• Параллельность линий Тенкан-Сен, Киджун-Сен и Сенкоу- Спен B говорит об устойчивости тренда. Если цена откатывает к одной из этих линий, то Ишимоку советует восстанавливать закрытую позицию в направлении тренда или увеличивать объем открытой позиции. При нисходящей тенденции Тенкан-Сен должен быть снизу, Киджун-Сен — посередине, Senkou-Span B — сверху. Для восходящего движения действует обратное правило.
• Если рынок находится в «облаке», а Chinkou-Span пересекает график цены снизу вверх, то следует открывать ордер на покупку, сверху вниз — на продажу. При этом стоп выставляется за дальней границей «облака Ишимоку».