Индикатор Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера, или Bollinger Bands, принято рассматривать в качестве самостоятельного индикатора, хотя по большому счету этот трейдерский инструмент является модификацией Конвертов скользящих средних (Envelopes). Но в отличие от последних, Полосы зависят не только от направления ценового движения, но и от его скорости. Графически индикатор BB представляется как нижняя и верхняя границы, между которыми заключена скользящая средняя. Ширина образуемого полосами канала прямо пропорциональна среднеквадратическому отклонению цен в изучаемый период. Другими словами, ширина BB определяет уровень флэта.

Для расчета стандартного отклонения используется следующая формула:
ЮStdDev = SQRT (SUM ((CLOSE - SMA (CLOSE, N))^2, N)/N), где:

• StdDev — среднеквадратичное отклонение;
• SQRT —корень квадратный;
• N — количество исследуемых для расчета периодов;
• SUM (..., N) — сумма за N исследуемых для расчета периодов;
• CLOSE — значение цены закрытия;
• SMA —скользящая средняя.

Как уже отмечалось, индикатор Bollinger Bands состоит из трех линий. MIDDLE LINE (средняя линия) — это скользящее среднее, простое, взвешенное или экспоненциальное:
ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N).
TOP LINE (верхняя полоса) — это смещенная вверх на D-ое число среднеквадратичных отклонений средняя полоса:
TL = ML + (D * StdDev).
BOTTOM LINE (нижняя линия) — это смещенная вниз на то же число среднеквадратичных отклонений средняя полоса:
BL = ML — (D * StdDev).

Чтобы индикатор в процессе работы давал максимально точные сигналы, рекомендуется в качестве средней линии использовать 20-периодное скользящее, а для расчета границ — два стандартных отклонения. В этом случае движение ценового графика вне полос будет свидетельствовать о продолжении текущего тренда; а подъемы/падения за границами инструмента, сопровождающиеся подъемами/падениями в пределах полос, — о возможности разворота. Также следует помнить, что движение, которое начинается у одной из границ Bollinger Bands обычно идет в направлении противоположной полосы. Среднюю полосу Боллинжера можно использовать как линию поддержки и сопротивления — 95% движения происходит внутри образованного коридора и лишь в 5% случаях ценовой график выходит за границы линий. При этом за пределы инструмента в целом выходит не более 4 баров, после чего обязательно следует откат — можно открыть позицию против основного тренда. Длительное сближение линий индикатора, свидетельствующее о снижении волатильности, говорит о приближении резкого колебания рыночных цен. Основной недостаток Bollinger Bands — выход курсов валют за пределы полос на долгое время при сильном тренде, а также неприменимость индикатора на малоактивном рынке.